การแสดงออกของแนวคิด

ระบบการซื้อขายถือเป็นการบีบอัดของแนวคิดและหลักการของผู้สร้างระบบ เป็นรูปแบบการปรากฏตัวทางกายภาพของแนวคิดเหล่านี้ หลักการออกแบบของระบบการซื้อขายนี้เรียกว่าปรัชญาการลงทุน ซึ่งเป็นจิตวิญญาณและแกนหลักของระบบการซื้อขาย แสดงให้เห็นถึงมุมมองของผู้สร้างที่เข้าใจตลาดเสี่ยง

คุณสมบัติพื้นฐาน

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของระบบการซื้อขายคือควรมีปรัชญาการลงทุนที่ถูกต้อง หากปรัชญาการลงทุนของระบบมีข้อผิดพลาดทางตรรกะหรือมีช่องโหว่ทางความปลอดภัยที่ชัดเจน ก็ควรละทิ้งการใช้ระบบการซื้อขายนี้ ความถูกต้องที่เรากล่าวถึงมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากความจริงในธรรมชาติ ความจริงที่ระบบการซื้อขายแสดงออกมาเป็นความจริงทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นความจริงที่มีเพียงคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่ทราบ

หลักการพื้นฐานของการออกแบบ

การมีปรัชญาการลงทุนที่ถูกต้องคือเงื่อนไขเบื้องต้นในการออกแบบระบบการซื้อขาย การประยุกต์ใช้ปรัชญาการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์เป็นกระบวนการแห่งการค้นพบและการแสดงออก ซึ่งกระบวนการนี้คือการแปลง “มุมมอง” เป็น “ระเบียบวิธี” ในการซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นมีวิธีการมากมาย แต่ต้องปฏิบัติตามหลักการหนึ่งคือ--หลักการของความเรียบง่าย ความเรียบง่ายคือความสวยงาม

ความง่ายในระบบการซื้อขาย

ในธรรมชาติ ความจริงที่ยิ่งใหญ่มักมีความเรียบง่ายที่น่าประหลาดใจ ในตลาดฟอเร็กซ์ ความจริงที่เรียบง่ายคือความจริงที่ใช้ได้มากที่สุด เช่นเดียวกัน เราควรออกแบบระบบการซื้อขายตามหลักการของความเรียบง่าย หากเมื่อเรากำหนดกลยุทธ์การซื้อขายและมีข้อกำหนดมากเกินไป จะทำให้สัญญาณในระบบมีไม่เพียงพอ ซึ่งไม่ตรงตามความต้องการทางสถิติของจำนวนสัญญาณ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดเหตุการณ์ความน่าจะเป็นต่ำและการมองโลกในแง่เดียว

ความสำคัญของความเรียบง่าย

หากระบบการซื้อขายขาดหลักการความเรียบง่าย อาจเสี่ยงที่จะพยายามให้เข้ากับข้อมูลประวัติศาสตร์ของตลาด และเมื่อมีการทดสอบการประยุกต์ใช้ โดยมากแล้วจะไม่ดีกว่าระบบสุ่ม ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายในกฎการซื้อขาย

การเปรียบเทียบกับสงคราม

กิจกรรมการลงทุนมีความคล้ายคลึงกับสงคราม ระบบการซื้อขายเป็นอาวุธของนักลงทุน หากทหารใช้คำอาวุธที่ใช้งานยาก จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ จากมุมมองทางวิศวกรรมระบบ ระบบที่ซับซ้อนมักจะเปราะบางและมีแนวโน้มที่จะพังทลาย ระบบที่ซับซ้อนยากที่จะมีอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

ความเสถียรของระบบการซื้อขาย

ความเสถียรของระบบการซื้อขายคือความสามารถที่คงที่ในการอยู่รอดและความสามารถในการสร้างกำไร ระบบการซื้อขายมีความเสถียรได้หลายด้าน ได้แก่ ความสามารถในการมีชีวิตรอดในหลากหลายตลาด เช่น ตลาดหุ้น ตลาดฟอเร็กซ์ ตลาดอนุพันธ์ เป็นต้น; ความสามารถในการอยู่รอดในหลายประเทศ; ความสามารถในการอยู่รอดในหลายพันธุ์; ความสามารถในการอยู่รอดในช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน; และความสามารถในการจับความผันผวนดิบทั้งหมด

การวัดความเสถียร

ตัวชี้วัดความเสถียรของระบบการซื้อขายมีหลายประการ ได้แก่ อัตราการชนะ กำไรสุทธิ ยอดขาดทุนสูงสุด จำนวนการปิดบังคับ กำไรขาดทุนจากการปิดบังคับ จำนวนการซื้อขาย รวมถึงตัวชี้วัดเฉลี่ยของทุกข้อมูล เป็นต้น ในตัวชี้วัดความเสถียรเหล่านี้ อัตราการชนะและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการซื้อขายมีความสำคัญที่สุด หากระบบที่ออกแบบมีการกระจายของอัตราผลตอบแทนไม่เป็นระเบียบ จะทำให้ระบบนั้นไม่เสถียร

การประเมินความเป็นมืออาชีพ

การมุ่งหวังผลกำไรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเป็นเกณฑ์การวัดความเป็นมืออาชีพของนักลงทุน ขณะที่ในตลาดปัจจุบัน ระบบการซื้อขายที่เป็นที่นิยมมักจะใช้ข้อเท็จจริงบางประการเพื่ออ้างอิงความสำคัญโดยรวม ทำให้ลดทอนความเสี่ยงในการลงทุนเมื่อลงทุนจริง