บทนำ

โดยสรุปแล้ว ระบบการซื้อขายควรประกอบด้วยสามส่วน: โมดูลการวิเคราะห์ตลาด, โมดูลการจัดการเงิน, และโมดูลกลยุทธ์การซื้อขาย ทั้งสามด้านนี้เป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน หากข้ามสองด้านใดไปแล้วพูดถึงเพียงด้านเดียว ย่อมไม่มีความหมายใด ๆ การวิเคราะห์ตลาดนั้นบริการเป็นแนวทางแก่กลยุทธ์การซื้อขายและการจัดการเงิน หากมองข้ามจุดนี้ การวิเคราะห์ตลาดใด ๆ ก็จะขาดเป้าหมาย ขาดมาตรฐาน และขาดความหมายที่แท้จริง ผู้เขียนขอย้ำว่าการวิเคราะห์ตลาดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ แต่ไม่ใช่แค่การคาดการณ์ก่อนการเปิดสถานะเท่านั้น ยังรวมไปถึงการติดตามและประเมินผลหลังจากเปิดสถานะแล้ว ผู้เขียนถึงขั้นเชื่อว่าความสำคัญข้อนี้สูงกว่าการคาดการณ์ก่อนเปิดสถานะ

การวิเคราะห์ตลาด

การวิเคราะห์ตลาดจะต้องตอบคำถามสามข้อ: 1. ภายใต้สถานการณ์ใดจึงควรเข้าตลาด? คำตอบจะต้องมีความชัดเจน อาจเป็นระดับราคาที่แม่นยำหรือตั้งอยู่บนช่วงที่ชัดเจน โดยทั่วไปแล้ว ไม่ว่านักลงทุนจะใช้วิธีการวิเคราะห์อย่างไรก็ตาม สัญญาณในการเข้าตลาดสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: 1) การซื้อขายตามแนวโน้ม, คำพูดที่รู้จักกัน: ทำตามแนวโน้ม 2) การซื้อขายตรงข้ามแนวโน้ม, คำพูดที่รู้จักกัน: ซื้อเมื่อราคาต่ำ ขายเมื่อราคาสูง นี่คือแนวทางการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งไม่ว่านักลงทุนจะใช้แนวทางไหนก็ควรหลีกเลี่ยงการสลับแนวทางในการซื้อขาย! 2. ภายใต้สถานการณ์ใดจึงควรออกจากตลาด? การออกจากตลาดนั้นมีสามความหมาย: 1) การออกจากตลาดเป็นเพราะพัฒนาการของตลาดไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการถือครองของนักลงทุน; 2) การออกจากตลาดเพื่อป้องกันการขาดทุนและการทำกำไร; 3) การออกจากตลาดต้องเป็นการกระทำที่มีจุดมุ่งหมาย

โมดูลการจัดการเงิน

โมดูลการจัดการเงินนั้นมีวัตถุประสงค์ในการจัดการเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส: แท้จริงแล้ว โมเดลการซื้อขายที่ถูกมองว่าเป็นสูตรลับเฉพาะ (รวมถึงกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์โดยบริษัทการลงทุนขนาดใหญ่เช่น Goldman Sachs) ก็มิได้มีความมหัศจรรย์ใด ๆ สิ่งที่สำคัญคือการจัดการความเสี่ยงและการวางกลยุทธ์การจัดการเงิน หากจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง ปัจจัยที่นำมาซึ่งความสำเร็จของการซื้อขายเชิงโปรแกรมอยู่ที่วินัยเป็นส่วนจัดการ 60%, การจัดการความเสี่ยงและทุน 30%, และเทคนิคโมเดลมีส่วนเพียง 10% 1. คือการอยู่รอดในตลาดและต้องอยู่รอดนาน ๆ เพื่อที่จะอยู่รอด เราจะต้องจำกัดการขาดทุนให้อยู่ในวงเงินเพียงเล็กน้อย วงเงินนี้เป็นแนวคิดที่สัมพันธ์ ทุกคนอาจมีความเข้าใจที่แตกต่าง แต่ควรจะเป็นเป้าหมายที่แน่นอนในกระบวนการซื้อขายของเรา เพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีการขาดทุนในจำนวนครั้งใดบ้าง

กลยุทธ์การซื้อขาย

โมดูลกลยุทธ์การซื้อขายเป็นส่วนที่ยืดหยุ่นที่สุดและมีความสำคัญที่สุด ในช่วงนี้ นักลงทุนหลายคนมักมองข้ามปัญหาเรื่องจังหวะของตลาด การกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมหมายถึงการต้องก้าวตามจังหวะของตลาดให้ถูกต้อง กลยุทธ์การซื้อขายต้องตอบสามคำถามดังนี้: 1. จังหวะการเข้าตลาด ควรพิจารณาสัญญาณในการเข้าตลาดอย่างไรหลังจากกำหนดระดับเวลาที่ต้องการเทรด? เช่น สำหรับนักลงทุนที่ทำการซื้อขายในระดับรายวัน หากเกิดการแนวโน้มสูงที่ระดับราคาเปิด อาจจะต้องตัดสินใจเข้าหรือลงทุนให้เหมาะสม ในการเคลื่อนไหวของราคาภายในวัน นักลงทุนควรจะพิจารณาสัญญาณในการเข้าตลาดเพิ่มขึ้น 2. จะจัดการกับเหตุการณ์ที่พุ่งขึ้นโดยฉับพลันอย่างไร นี่เป็นคำถามที่สำคัญมาก

บทสรุป

ระบบการซื้อขายถือเป็นหนึ่งระบบที่สมบูรณ์ โดยการจัดการแต่ละส่วนมีการเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่การซ้อนกันอย่างง่ายดาย ระบบการซื้อขายที่ดีจะไม่เน้นเฉพาะโมดูลใดโมดูลหนึ่ง แต่จะพิจารณาทุกด้านและสร้างขึ้นอย่างพร้อมกัน เช่นเดียวกับแนวคิดในแพทย์แผนจีนที่เน้นเรื่อง "ความสมดุล" การสร้างระบบการซื้อขายที่ดีทุกๆ รายละเอียดจะต้องเป็นภาพสะท้อนของเป้าหมาย หลักการ และเทคนิคของระบบทั้งหมด