บทนำ

ในศตวรรษที่ 18 อิตาลีมีเพลย์บอยชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่า Casanova เขาได้สร้างศูนย์การพนันระดับชาติในปารีส แต่ก่อนหน้านั้นเขาได้มีความสัมพันธ์กับแม่ชีที่มีเชื้อสายสูง แม่ชีขอให้เขาสัญญาว่าจะไปที่คาสิโนเพื่อหาเงินพอเพียงในการเข้าสังคมชั้นสูงของปารีส

ระบบการเพิ่มเงินเดิมพัน

ลองดูว่าเขาเขียนไว้ในบันทึกของเขาว่า "ผมเชื่อมั่นในระบบที่เรียกว่า 'Martingale' ซึ่งทำให้ผมเพิ่มเงินเดิมพันเป็นสองเท่า และชนะในช่วงเทศกาลได้สามหรือสี่ครั้งในแต่ละวัน โดยไม่เคยแพ้ในมือที่หก ถ้าผมแพ้ก็จะหมดตัวไปเลย...."

แนวคิดจากระบบ Martingale

ในมุมมองของเทรดเดอร์ Forex "Martingale" เป็นระบบการซื้อขาย Casanova เล่นเกมไพ่โบราณชนิดหนึ่งซึ่งวางเดิมพันในการดึงไพ่แดง (หัวใจหรือเพชร) ออกมาจากสำรับที่ผ่านการสับแล้ว ลองนึกถึง Casanova ในเวนิส คุณจะเห็นว่าเขาเริ่มเดิมพันด้วยเหรียญทองคำหนึ่งเหรียญ ถ้าผู้ชนะดึงไพ่แดงออกมา เขาก็จะเก็บเงินที่ชนะไว้และออกจากเกม ถ้าไม่เขาก็จะเดิมพันสองเหรียญในรอบถัดไป จากนั้นสี่เหรียญ แปดเหรียญ จนกว่าจะเป็นสิบหกเหรียญ

ความเสี่ยงของการใช้ Martingale

หากไพ่ดำปรากฏติดต่อกันสี่ใบ เขาจะโชคดีเมื่อไพ่ใบที่ห้าคือไพ่แดง จะได้รับเงินเดิมพันสิบหกเหรียญ แต่เขาเคยเสียไปสิบห้าเหรียญ ทำให้เขาได้กำไรเพียงเหรียญเดียว สมมติว่าไพ่ดำปรากฏติดต่อกัน 26 ใบ Casanova ต้องเดิมพัน 67 ล้านเหรียญทองถึงจะได้กำไรหนึ่งเหรียญ มันช่างบ้าบอใช่ไหม? ความล่อลวงของ "Martingale" คือ ถ้าคุณมีต้นทุนเพียงพอที่จะเพิ่มเดิมพันอีก คุณย่อมมีโอกาสชนะในที่สุด น่าเสียดายที่คุณอาจจะล้มละลายก่อนหน้านั้น

ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง

บางคนอาจไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ โดยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่มีโอกาสน้อยจะไม่เกิดขึ้นกับตนเอง แต่ในปี 1998 บริษัทการลงทุนที่บริหารโดยกลุ่มนักคณิตศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลและเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงในวอลล์สตรีท สูญเสียเงินกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ภายในสามสัปดาห์ เนื่องจากพวกเขาทำตาม "Martingale" และแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องมือทำเงินที่ทำให้พวกเขาเป็นที่สะดุดตาในวอลล์สตรีท พวกเขาก็มีความล้มเหลวจากเหตุการณ์ที่พวกเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้

ระบบการซื้อขายที่ดี

ชัดเจนว่าระบบการเทรดที่ดีในตลาด Forex ต้องมีสัญญาณการซื้อขาย (โมเดลการทำกำไร) การจัดการตำแหน่ง และการหยุดขาดทุน ในขณะที่ "Martingale" ไม่มีการหยุดขาดทุน ระบบการซื้อขายของบริษัทบริหารทุนระยะยาวนั้นสร้างจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมาก แต่เพื่อความง่ายในการอธิบาย เราจะสนทนาเพียงเกี่ยวกับระบบการซื้อขายที่มีสัญญาณง่าย ๆ ระบบเหล่านี้เพียงพอสำหรับการเทรดที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ระบบการเทรดที่มีชื่อเสียง

ระบบการซื้อขายที่มีชื่อเสียงที่สุดแน่นอนคือ "ระบบการเทรดเต่า" ในกลางปี 1983 Richard Dennis นักเก็งกำไรสินค้าชื่อดังได้ลงโฆษณาขนาดใหญ่ใน Barron's, Wall Street Journal และ New York Times เพื่อหานักเรียนการเทรด โฆษณาระบุว่าหลังจากการอบรมสั้น ๆ ผู้เริ่มต้นจะได้รับบัญชีสำหรับการเทรด เพราะ Rick (ชื่อย่อของ Richard) อาจจะเป็นเทรดเดอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกในขณะนั้น ทำให้มีผู้สมัครมากกว่า 1,000 คน

ผลลัพธ์จากการทดลอง

เขาเลือกออกมา 10 คนจากกลุ่มนี้ และต่อมาเพิ่มเป็น 13 คน Dennis ให้เงินทุนบัญชีตั้งแต่ 500,000 ถึง 2,000,000 ดอลลาร์กับผู้ที่เขาคัดเลือก เต่ากลายเป็นการทดลองการเทรดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์การเทรด เพราะตลอดสี่ปีถัดมาเต่าเหล่านี้ทำผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 80%

บทสรุป

ขอบคุณเดิมพันที่ยิ่งใหญ่นี้ Dennis ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวอลล์สตรีทไม่ได้ถูกครอบงำด้วยอัจฉริยะเท่านั้น ทุกคนที่มีความสามารถทางสติปัญญาปกติสามารถเป็นผู้ชนะได้ โดยมีข้อกำหนดว่าคุณต้องมีระบบการเทรดที่ใช้งานได้จริง ผมได้ศึกษาระบบการเทรดเต่าแล้ว มันง่ายมากและประกอบด้วยกฎเบื้องต้น การลงทุนที่ประสบความสำเร็จนั้นมีหลักการที่ง่ายมากจริง ๆ