ปัญหาที่พบบ่อย

เราเห็นคำถามนี้บ่อยๆ ว่า "ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ากลยุทธ์การซื้อขายของฉันมีประโยชน์?" จริงๆ แล้วการตอบคำถามนี้ไม่ยาก ถ้าหากคุณสามารถตอบคำถามอีกข้อหนึ่งได้ นั่นคือ คุณต้องอิงจากตัวอย่างการซื้อขายกี่ครั้งเพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์? สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน เรามีเพียงความเป็นไปได้ นี่คืออุตสาหกรรมที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ดังนั้นจำนวนตัวอย่างการซื้อขายจึงไม่เคยเพียงพอ ไม่ว่าคุณจะซื้อขายกี่ครั้ง ความเป็นไปได้ที่คุณประเมินได้เป็นเพียงการเข้าใกล้ “มูลค่าที่แท้จริง” มันไม่สามารถเท่ากับ “มูลค่าที่แท้จริง” ได้ แถมการคำนวณเชิงตัวเลขก็ไม่เสมอไปที่จะตรงกับสถานการณ์จริง

การประเมินที่ไม่เหมาะสม

ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือตรวจสอบผลการซื้อขายของเราในตลาด สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์ของความเป็นไปได้ในตลาด ความอดทนของเราเป็นเรื่องจำกัด ไม่สามารถเลือกกลยุทธ์การซื้อขายแบบใดแบบหนึ่งแล้วซื้อขาย 1000 ครั้งเพื่อสรุปว่า “กลยุทธ์นี้ไม่มีประโยชน์” การประเมินแบบนี้จึงไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ซื้อขายระยะสั้นที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหว การใช้กลยุทธ์เดียวในการซื้อขาย 100 ครั้งอาจไม่เป็นจริง แต่เมื่ออัตรากำไรของคุณสูงขึ้น ความเป็นไปได้ที่ผลการซื้อขายจะเบี่ยงเบนก็จะต่ำลง ดังนั้น ตัวอย่างการซื้อขายที่คุณต้องอิงก็จะน้อยลง

การรู้จักอัตรากำไร

那么，你怎么办才知道自己的盈利率呢？这就带来了另一个问题，这个我们先不谈。因此，我们需要一个更实际的方法来评估策略的有效性。我们希望能从最少的交易样本中获得最大的信息。回溯测试可以迅速得到评估结果。在这个过程中，您需要非常仔细，因为回溯测试并不像想象的那么简单，它与前向测试的心理因素完全不同。一般而言，我个人的做法是选择50个交易样本。假设我使用一个新策略，这50个交易必须遵循相同的交易规则。我需要认真交易，并记录所有交易情况。

การประเมินและการตรวจสอบ

在50次交易后，我过滤掉那些可能没有完全遵守规则的交易，可能剩下了40到45次交易用于实际而客观的评估。在评估交易策略的过程中，你还需要检查两个方面：1.这个交易策略怎样运用到市场？它在市场行情中的表现如何？2.我是否能较好的把握和运用这个策略？只有考虑到上述情况时，你才能得到更客观的结论。

ความเปรียบเทียบของข้อมูล

假设这些交易总体上是盈利的，那么你就可以开始检查关键指标，比如风险回报比例、盈利率、每笔交易平均收益。怎么比较呢？你需要检查是否两者出现了重大的差异，为什么会出现这样的差异。原因可能有很多种，比如交易流程不同、或者是你忽略了一些小细节，包括点差、佣金费、交易时间等等。再小的因素都可能导致交易结果出现差异。

การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง

如果得出了结论，那么接下来再继续交易50次，交易的前提和规则保持不变。然后比较第2次的交易结果和第1次是否又出现了差异。重复多次上面的这个过程。采用300次交易作为整体数据。最后，进行最后一个50次交易，最后的50次交易只用作对比，而不被纳入整体评估结果中。

การสรุปและข้อควรระวัง

ตลาดยังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และผลการซื้อขายของเราอาจแตกต่างกัน ดังนั้น การที่คุณเข้าใจสถานการณ์การซื้อขายล่าสุดจะช่วยให้เห็นว่าผลการทดสอบรวมทุกอย่างสามารถรักษาความสอดคล้องกันได้หรือไม่

บทสรุป

เราจำเป็นต้องสามารถใช้ตัวอย่างการซื้อขายที่ไม่ต้องมากเกินไปเพื่อให้สามารถสื่อถึงผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้ บางผู้ค้าอาจเพียงแค่ 30 การซื้อขายก็เพียงพอในการสรุปผลการประเมินได้ แน่นอนว่า ยิ่งมีข้อมูลให้เปรียบเทียบมากเท่าไร ผลลัพธ์ของคุณยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น