การสร้างระบบการซื้อขายของเราเอง

การสร้างระบบการซื้อขายของตนเองนั้นยากมาก! ฉันได้เรียนรู้จากคำสอนของรุ่นพี่ในฟอรัมหลายแห่ง และมีข้อคิดบางประการที่อยากจะนำมาอภิปรายร่วมกัน.

1. สิ่งที่สำคัญที่สุดในระบบการซื้อขายคืออะไร?

การจับจุดเริ่มต้นของกระแสขึ้นอยู่ที่รายการการสร้างฐานของสถาบันปัจจุบัน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรามีข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ไม่สามารถขาดได้.

ถ้ามีหุ้น 95% ที่เพิ่มขึ้นในวันนั้น หรือหุ้น 95% ที่ลดลงในวันนั้น ในกรณีไหนคุณมีโอกาสทำกำไรมากกว่ากัน? ดูเหมือนจะเป็นคำถามที่ไม่ค่อยฉลาดเลย อย่างไรก็ตาม คำตอบคือกรณีแรก เพราะในกรณีนั้น คุณมีโอกาสทำกำไรเกือบ 95% ในขณะที่กรณีหลังคุณมีเพียง 5% เท่านั้น.

เห็นไหมว่าในตลาดหุ้นมีปัญหาเรื่องความน่าจะเป็นที่ง่ายในการทำกำไร?

ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในระบบการซื้อขายคือการเลือกที่จะต่อสู้ในสงครามที่แน่ใจว่าจะชนะ และพยายามที่จะชนะในสงครามที่อาจจะชนะ แต่ต้องละทิ้งสงครามที่อาจจะไม่ชนะ.

ในปี 2004 ฉันได้สรุปสถิติง่ายๆ ว่ามีโอกาสที่จะชนะอย่างแน่นอนอย่างน้อยสามครั้ง ดูจากตลาดจะรู้ว่า ตลาดมีการขยายตัวถึงประมาณ 60% นี้ไม่ใช่จำนวนเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหมี.

นี่ควรเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน แต่มันก็เป็นสิ่งที่ยากที่สุด หลายคนรวมถึงมืออาชีพ มักจะสูญเสียจากสงครามที่อาจจะชนะหรือไม่ชนะ. ความอดทน รอคอยโอกาสที่แน่นอนในการชนะสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างฉันมันยิ่งยากขึ้น.

2. สิ่งที่ระบบการซื้อขายต้องทำความเข้าใจ - อัตราส่วนกำไรขาดทุน

ปัญหานี้ดูเหมือนจะสำคัญกว่าการตั้งจุดตัดการขาดทุน, การบริหารเงินทุน และหลักการซื้อขาย.

ฉันได้คำนวณหากกำไรและขาดทุนอยู่ในสัดส่วนเดียวกัน แม้ว่าคุณจะมีอัตราความสำเร็จถึง 70% คุณยังคงไม่ขาดทุนหรือไม่มีกำไร. อย่างน้อย อัตราส่วนกำไรและขาดทุนต้องอยู่ที่ 2:1 เพื่อให้มั่นใจในกำไรอย่างต่อเนื่อง.

ดังนั้น จุดขาดทุนสูงสุดและเป้าหมายกำไรจะไม่สามารถเป็นเหมือนกันได้ ต่อให้เป็นมืออาชีพที่เก่งที่สุด.

3. ปัญหาการตัดการขาดทุน

บนพื้นฐานของอัตราส่วนกำไรขาดทุน การตั้งค่าการตัดขาดทุนจะต้องมีการกำหนดจุดขาดทุนสูงสุด การลงมือทำต้องมีหลักการ ที่ยากที่สุดคือจุดตัดกำไร ฉันไม่เห็นด้วยกับการถืออย่างเดียวเพราะมันง่ายมาก ดูจากปี 2004-2005 ยกเว้นต้นปี 2004 การดีดกลับทุกครั้งจะไม่เกินสองสัปดาห์.

แต่ต้องมั่นใจว่ามีกำไรขั้นต่ำอย่างน้อยซึ่งต้องเป็นสองเท่าของขอบเขตการขาดทุน. เมื่อแตกกรอบกำไรขั้นต่ำแล้ว จะไม่สามารถลดต่ำกว่าแนวโน้มขาขึ้น มิฉะนั้นจะต้องขายออก. แต่ถ้าราคาอยู่ใกล้กรอบกำไรขั้นต่ำจะทำอย่างไร? ฉันยังไม่สามารถคิดได้ชัดเจนในเรื่องนี้.

สุดท้าย ในตลาดขาขึ้น จุดขาดทุนและจุดตัดการขาดทุนสามารถเพิ่มได้. คุณจะตัดสินอย่างไรว่าเป็นตลาดขาขึ้นหรือขาลง? ฉันก็ไม่เข้าใจ ฉันไม่เคยผ่านตลาดขาขึ้น.

4. การบริหารเงินทุน

ตั้งตามความคิดแรก ในโอกาสที่ชัดเจนให้ลงทุนทั้งหมด สำหรับโอกาสอื่นไม่ควรเกิน 1/2 ของเงินทุน.

มีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนการลงทุน. ฉันได้ทำการคำนวณตัวเลขอย่างง่ายและพบว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัญหาอัตราส่วนกำไรขาดทุน เมื่อแก้ไขปัญหานี้แล้ว หากมูลค่าทุนไม่ถึงระดับที่กำหนด ก็ไม่ต้องสนใจปัญหาการเพิ่มจำนวน. คุณจะตัดสินจำนวนนี้ได้อย่างไร? ฉันคิดว่าอาจจะทำได้ดังนี้: สมมติว่าคุณมีทั้งกำไรและขาดทุน 10% คำนวณว่าปริมาณการขาดทุนสามารถทำให้คุณฝันร้ายในคืนได้หรือไม่? ถ้าใช่ คุณต้องลงทุนขยาย แต่ถ้าไม่จำเป็นต้องทำ.

5. ปัญหาหลักการซื้อขาย

นี่คือเรื่องที่ซับซ้อน. ก่อนอื่น ฉันต้องแบ่งโอกาสที่ต้องชนะให้ชัดเจน ระบบการซื้อขายทั้งหมดต้องจัดการกับโอกาสนี้. การพิจารณาการซื้อควรพิจารณาพื้นฐานและตลาด หากทั้งสองอย่างสอดคล้องกัน ก็ถือว่าตรงตามโอกาสที่ต้องชนะ.

คำง่ายๆ ของตลาด: คือการฝ่าวงล้อมเส้นแนวโน้มขาลงที่วาดจากจุดสูงสุดของการดีดกลับในอดีต พร้อมการปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก (อย่างน้อยมากกว่า 2.5%) ก็เป็นเวลาเหมาะแก่การซื้อ. ในขณะเดียวกัน หากมีการชัดเจนในสัดส่วนฮอตและหุ้นฮอต การเลือกหุ้นฮอตและการฝ่าวงล้อมเส้นแนวโน้มขาลงหรือตลาดที่เป็นระเบียบก็เป็นจุดซื้อที่ชัดเจน.

นี่คือการพิจารณาในระดับยุทธศาสตร์ ยังมีอีกมาก ไม่ต้องพูดมาก. การขายต้องตั้งตามจุดตัดกำไรเช่นเดียวกัน.

ในกรณีเดียวกัน หลักการซื้อขายในตลาดขาขึ้นแตกต่างกัน กล่าวสั้นๆ ตลาดขาขึ้นคือการลงทุน ตลาดขาลงคือการเก็งกำไร.